Соня родилась в Осло. Ее отец был скорняком, а в прошлом чемпионом по велоспорту. Мать Сони была домохозяйкой. Родители всячески поощряли и хвалили своих детей, если те занимались и проявляли интерес как какому-либо виду спорта. Соня Хени неплохо каталась на лыжах, а потом со своим братом стала выступать как фигуристка. Как только у Сони проявился нешуточный талант к катанию на коньках, то ее обучение в школе окончилось. Поскольку родители Сони были довольно богатыми, то они могли позволить нанимать лучших в мире преподавателей для своей дочери. Целью отца Сони было сделать из нее спортивную звезду.
Одной из звезд первых Олимпийских игр стала именно Соня. Соня финишировала последней. Однако девочка получила высший балл от одного из судей за произвольное катание. Это было началом. Пресса тоже заинтересовалась Соней. Хени же, вернулась в родной город и там продолжила тренировки. Девочка постоянно трудилась, она меняла тренеров, чтобы получить максимум новых знаний и отточить технику. Усердие принесло плоды на первенстве мира 1926 года. Соня финишировала второй и в этот же день дала себе клятву: никогда более не занимать вторых мест, только первые.
Она смогла выполнить это обещание.
В 1927 году, перед первенством мира она увидела выступление известной балерины Анны Павловой. Соня была настолько потрясена, что ввела в свое выступление движение балерины и хореографический рисунок. Соня воспользовалась музыкой из «Лебединого озера». Девушка буквально танцевала на льду. Соня выиграла свой первый чемпионский титул из десяти.
Вторые зимние соревнования состоялись в Сент-Морице. Соня, которой было тогда уже около 15 лет, смогла покорить и судей и зрителей. Ее программа была сложной, но девушка успешно выполнила все ее пункты. Шесть из семи судей поставили ее на первое место. Первое золото на Олимпийских играх Соня Хени уже получила.
В 1932 году Соня приобрела воистину космическую известность. Когда Олимпийские игры проходили в США, то девушку немедленно окрестили Павловой на льду. Хени с трудом преодолевала языковой барьер, но все же смогла поведать миру о том, что «побеждает почти всегда». Соня вновь победила. На первое место ее поставили все семь судей. Ей была присуждена вторая олимпийская золотая медаль.
Девушка провела на льду 18 лет, она питала честолюбивые планы. В 1936 году она прибыла на третью зимнюю олимпиаду. Она собиралась в который раз защитить свою золотую медаль.
Потрепанные нервы Сони едва выдержали атмосферу соревнований. Соня всего на 3,6 очка опережала свою соперницу Сесилию Колледж из Великобритании. Тогда случилось событие очень необычное для мира фигурного катания: Соня сорвалась. Девушка сорвала с доски обидную для себя записку и порвала ее на кусочки. Соню называли «железной бабочкой». Хени не только нашла в себе силы сдержать обиду и ярость, но и победить. Соня Хени третий раз защитила олимпийское золото.
Через неделю она выиграла свою десятую золотую медаль и повесила коньки на гвоздик. Она покончила со спортивной карьерой. Соня Хени стала киноактрисой. До этого она стала трехкратной чемпионкой олимпийских игр, десятикратной чемпионкой мира, а также завоевала около 1473 различных медалей, призов и кубков, изменив при этом вид этого спорта.
Соня Хени погибла в самолете, который летел из Парижа в Осло.