Она родилась 13 ноября 1886 года в Ганновере, Германия, в буржуазной семье. Получила среднее образование в школах Германии, Англии и Швейцарии. Во время посещения Амстердама девушка посмотрела представление учеников Эмиля Жака-Далькроза, швейцарского композитора, который создал собственную систему движений под названием эвритмика. Она была очарована тем, как исполнители с помощью танца изображали жизнь. После этого Вигман решила стать хореографом. Поэтому в 1911 году она поступила в школу Жака-Далькроза, а через два года отправилась в Аскону, Швейцария, чтобы зарегистрироваться на летний курс, который давал Рудольф фон Лабан, один из пионеров современного танца в Европе. В 1919 году Мэри покинула школу Лабана, чтобы разработать уникальный стиль танцевальных движений, которые не зависят от музыкальных нот, с помощью которых можно общаться с аудиторией напрямую. Этот танцевальный стиль был назван ею «новый немецкий танец», который мог выразить человеческие эмоции.
В 1918 году у известной танцовщицы случился нервный срыв. Оправившись от него, Вигман поставила свою первую групповую композицию «Witch Dance», которая укрепила ее стиль танца и проложила путь к успешной карьере. В 1919 году она провела свой первый профессиональный сольный концерт в Берлине, а затем спектакли в Бремене и Ганновере. И хотя эти выступления не получили положительных отзывов, танцовщица продолжала выступать и, наконец, получила благодарность за свои работы в Гамбурге. В 1920 году ею была открыта собственная школа танцев в Дрездене. Там она преподавала экспрессионистскую танцевальную форму своим ученикам и экспериментировала с хореографией. Ее учениками были: Ханья Хольм, Грет Палука и Харальд Крейцберг. В 1928 году она совершила первую поездку в Великобританию, а затем отправилась в Америку в 1930 году. В это же время филиалы ее танцевальной школы распространялись по всей Германии. В 1930-х годах ее работы в качестве инновационного хореографа стали вдохновением для танцевальных трупп в Америке. В то же время она была официально отмечена правительством Германии за ее значительный вклад в развитие танцевального искусства. После окончания Второй мировой войны Вигман продолжала преподавать в Лейпциге в течение следующих нескольких лет. В 1949 году она бежала в Западный Берлин, где открыла школу. С 1950 года до самой смерти в 1973 году хореограф преподавала именно там. 18 сентября 1973 года она умерла в Западном Берлине, Западная Германия, в возрасте 86 лет.